Estratégia simples colhe lucros maciços sobre ganhos.
Tem sido uma ótima temporada de lucros para comerciantes de opções.
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Algumas semanas atrás, a equipe de pesquisa de opções da Goldman Sachs analisou os retornos históricos que teriam sido cedidos por uma estratégia de compra de opções de compra em dinheiro nas ações cinco dias antes de seus ganhos e vendê-las no dia seguinte.
Uma vez que uma chamada representa o direito de comprar um estoque para um determinado preço dentro de um determinado momento, esta é uma estratégia de alta que tenderia a lucrar com o aumento de estoque. E uma vez que as ações médias aumentam em ganhos, essas opções de chamadas tendem a pagar, concluiu Goldman.
Geralmente, a estratégia gerou lucro de 14 por cento e 16 por cento quando se trata de ações com opções líquidas. Mas, como acontece, as primeiras 38 empresas com opções líquidas que relataram ganhos mostraram aos compradores de chamadas um retorno de 48%, rastreando um dos melhores anos no estudo de Goldman, que remonta a 1996.
Contribuir para a bonança para os comerciantes de opções foram nomes como Phillip Morris e Netflix, o que teria mostrado lucro de compradores de chamadas de 793 por cento e 538 por cento, respectivamente.
Mais recentemente (e fora do prazo da nota Goldman), a chamada de 380 gritos na Amazônia que expira em maio foi negociada por cerca de US $ 17 em 17 de abril. Na sexta-feira, as ações da Amazônia subiram 14% sobre os ganhos e, no encerramento, A mesma chamada valeu $ 66,15. Esse é um lucro de 290 por cento em uma semana.
Claro, nem todo nome sobe em ganhos. Mas o ponto de Goldman é que, porque os investidores tendem a ser esquisitos e as expectativas tendem a ser excessivamente baixas, as ações aumentam os ganhos com mais freqüência do que eles caem, e os valores das opções de chamadas aumentam junto com eles.
No entanto, comprar chamadas totalmente antes dos ganhos pode não ser a melhor estratégia, advertem alguns comerciantes.
"Embora a grande maioria das posições que colocamos à frente dos ganhos tenham sido posições otimistas, raramente as negociamos usando chamadas longas e longas", comentou Andrew Keene, comerciante de opções da Keen on the Market. "A incerteza em torno de uma versão de resultados cria uma enorme oferta de volatilidade implícita antes do lançamento. Uma vez que os ganhos saem, a volatilidade cai, e isso pode prejudicar posições de opções longas".
Para reduzir o efeito da queda dos preços das opções nos valores de suas posições, Keene escolhe usar transações "espalhadas", pelo que ele vende opções ao mesmo tempo em que as compra. Isso reduz sua exposição aos preços globais das opções antes de um evento altamente antecipado.
No entanto, a desvantagem de fazer uma propagação é que muitas vezes apenas captura parte de um movimento maciço, ao invés de obter a vantagem ilimitada.
CORRECÇÃO: Esta versão corrigiu a porcentagem de lucro no comércio de opções da Amazon para 290 por cento.
Formas comprovadas de lucrar com a liberação de ganhos de uma ação usando essas 3 estratégias de opções.
Os ganhos estão chegando, e você quer trocar - eu entendi.
Mas, normalmente, as ações saltarão mais ou menos depois dos ganhos, certo?
Talvez a empresa tenha anunciado grandes lucros ou divulgado mais demissões; qualquer um dos quais poderia enviar o estoque para uma grande jogada.
Então, como você troca opções em torno de ganhos (e lucrativamente com isso)?
Hoje, aprofundaremos os negócios de ganhos e as estratégias de opções que você poderia usar.
The Earnings "Volatility Drop".
O primeiro grande conceito que você precisa entender sobre os ganhos é que, em geral, a volatilidade implícita de um estoque aumentará à medida que ele entra em ganhos.
Não porque o estoque seja necessariamente mais ou menos volátil, mas porque há muitas incertezas (ou riscos) em torno do que acontecerá durante o anúncio de ganhos.
Este evento de uma única vez invade prêmios de opção em ambos os lados do mercado. Como comerciante de opções, isso cria uma oportunidade de vender opções relativamente caras e lucrar com o declínio do valor.
Uma vez que os ganhos são anunciados, geralmente vemos uma "queda de volatilidade" ou "crise de volatilidade" (destacado nos gráficos com a linha verde na parte inferior) e os prêmios das opções diminuem em todo o quadro.
Novamente, isto é porque agora passamos o evento de ganhos incertos e temos uma compreensão relativa do futuro da empresa. Bom, ruim ou indiferente, o mercado está mais ciente de que as coisas avançam e não tem que preço com o risco adicional.
Comece o Curso GRATUITO sobre "Negócios de Ganhos" Hoje: quando as empresas anunciam ganhos a cada trimestre, obtemos uma crise de volatilidade única. E enquanto a maioria dos comerciantes tenta lucrar com um grande movimento em qualquer direção, você vai aprender por que vender opções de curto prazo é o melhor caminho a seguir. Clique aqui para ver as 10 lições?
Estratégias de venda de Opções-alvo.
Agora, é claro, nem sempre vemos uma queda de volatilidade, mas na maioria dos casos, pesquisamos que IV irá cair muito rapidamente após o evento de ganhos.
Conhecendo esse fato, precisamos nos concentrar exclusivamente em estratégias de opções nas quais somos vendedores líquidos de opções.
Dentro do nosso programa de adesão, nos concentramos em três estratégias primárias em torno dos ganhos:
A primeira estratégia que olhamos para entrar é um estrangulamento / straddle curto em que vendemos um OTM e uma chamada OTM a uma distância igual ao preço atual do mercado. Ao tomar uma visão neutra sobre o possível movimento no estoque, minimizamos nosso palpite direcional de um pop ou gota de ganhos.
A última coisa que você quer fazer com uma troca de opções em torno de ganhos é uma grande aposta em uma direção. Seu melhor comércio é permanecer não direcional e ajustar conforme necessário mais tarde.
Se você não pode vender opções nua ou não quer assumir o risco de margem adicional, então você pode usar a nossa 3ª estratégia favorita - o condor de ferro curto.
A venda de um spread de crédito curto e de crédito em cada lado reduz o risco de que uma enorme jogada crie uma grande perda para seu portfólio. No entanto, o custo de comprar opções adicionais para proteger sua posição significa menos lucro potencial.
Independentemente disso, enquanto você ficar com opções de venda com alta volatilidade implícita, você deve estar muito melhor do que comprar opções em torno de ganhos.
Posições de saída, ajuste ou rolo após ganhos?
Tudo bem, então nós cobrimos o porquê de trocar os ganhos e as estratégias para usar, agora vamos falar brevemente sobre o gerenciamento da posição depois que o estoque reabre pós-ganhos.
Em quase todos os casos, você verá alguma lacuna no preço das ações à medida que os investidores reagem às notícias da empresa.
Se o estoque permanecer dentro de seus preços de exibição em sua posição, você pode sair do comércio facilmente e fechar o cargo com lucro. Esta é a situação ideal, é claro.
Mas todos sabemos que o mercado nem sempre faz o que queremos direito?
Então, o que você faz se o estoque se mover fora de suas greves e vai ITM? Nós temos algumas opções (sem trocadilhos). . .
Seu primeiro ajuste deve ser o lançamento da sua opção para o próximo mês do contrato e receber mais prémio. Por exemplo, se você tivesse uma opção de caducidade de dezembro, você o colocaria no final de janeiro (com o mesmo preço de exercício) e receberia um crédito adicional.
Com mais tempo e um crédito mais alto na posição geral, você se entrega mais tempo ao lucro, ao mesmo tempo em que move seu ponto de equilíbrio para mais.
Além disso, você também pode rolar no outro lado do comércio que atualmente está apresentando lucro. Se o estoque se mover mais alto, você arrasará o lado da colocação e o verso do visto no lado da chamada se o mercado se mover para baixo, você se deslocaria pelo lado da chamada.
Ambos os ajustes lhe darão uma chance estatística maior de ganhar dinheiro, mesmo que o estoque se mova contra você no início.
Estudo de caso do NKE Earnings.
Apenas no outro mês, vendemos um estrangulamento em direção aos ganhos do NKE. Aqui está o vídeo que configura o comércio:
Após os ganhos, o estoque abaixou mais baixo de uma maneira grande e forçou um ajuste semelhante ao que cobrimos acima. Em seguida, enviamos outro vídeo para os nossos assinantes sobre o ajuste em detalhes que você pode assistir abaixo:
Nesses videos, você pode ver como tomamos o que teria sido uma posição perdedora e, ao fazer um pequeno ajuste, o transformou em um pequeno vencedor!
Compartilhe seu melhor comércio de ganhos!
Está certo para se gabar um pouco aqui. . .
Adicione seus comentários abaixo e deixe-me saber qual é o melhor comércio de ganhos que você fez. Qual foi a configuração? Qual estratégia você usou?
Às vezes, o melhor comércio não é um comércio em que você ganha dinheiro, mas que reduziu a perda. Em caso afirmativo, como você o ajustou para reduzir sua perda? Você rolou em greves ou OUT nos meses de vencimento?
Aqui está um Tutorial de Vídeo de Bônus Rápido.
Alguma vez, acabar com uma bolsa de baixa? Eu sei que fiz em JCP & amp; QQQ há um tempo atrás.
E ao colocar negociações de baixa é importante considerar o custo e os pontos de compensação.
Por exemplo, neste tutorial em vídeo, mostraremos o porquê nosso comércio de JCP nos deu um espaço adicional de "buffer" no estoque, que nos permitiu levar mais tarde um lucro muito grande.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Legal. você é realmente incrível, Kirk.
Boa pergunta & # 8211; logo antes.
Em geral, preferimos o estrangulamento, uma vez que é um ponto de equilíbrio mais amplo, mas, muitas vezes, se o estoque possui uma classificação de IV realmente alta acima de 70+ ou b) é menor preço fazendo strangles não vale o prémio, então iremos com o estrondo .
Você não vende a chamada e espera para jogar o próprio evento de ganhos.
No realinhamento da Nike, por que você se incomoda em comprar a chamada OTM distante (em oposição a deixá-la expirar)?
Somente se houver valor nos contratos para que possamos tirá-los por algum dinheiro.
Uma boa pergunta e nós fazemos isso porque precisamos nos certificar de que corremos esse risco. vale a pena gastar US $ 1 para se livrar do risco do que ver o estoque totalmente reverso.
Operações de lucros de energia.
Operações de lucros de energia.
Tom Gentile & # 039; s duas vezes semanalmente, boletim gratuito Power Comércios de lucro.
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A melhor estratégia de opções para ganhos de temporada de lucros.
No início desta semana, eu disse-lhe que os comerciantes estão sempre olhando para estar no lado direito do comércio. & # 8221;
Para um comerciante de opções, isso significa que você quer ser chamadas longas em um estoque que está subindo no preço ou longo coloca quando um estoque está indo para baixo no preço.
Isso geralmente é mais fácil dizer do que fazer & # 8211; aproveite a temporada de lucros. Os prémios de opções podem flutuar significativamente em um anúncio de ganhos e # 8230; e as coisas podem realmente ficar selvagens quando o anúncio é feito e o preço da ação se move nas notícias.
O desafio, é claro, é descobrir como acabar no lado direito do comércio.
Se o relatório da empresa entrar e for favorável, o estoque geralmente diminuirá e abrirá mais do que fechou no dia anterior. Se você tivesse opções de chamadas longas, então você estava no lado direito do comércio.
Se os ganhos vierem abaixo das expectativas, o estoque geralmente diminuirá e abrirá mais baixo do que o final do dia anterior. Neste caso, as opções de colocação longa colocariam você no lado direito do comércio.
Dito isto, pode ser bastante difícil julgar de que forma um estoque se moverá em um anúncio de ganhos (essas lacunas podem ser bastante significativas? Pergunte a quem viu o The Priceline Group Inc. (NASDAQ: PCLN) ou o Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG) fez o dia depois de seus anúncios de ganhos. Embora as boas notícias costumam trazer uma notícia pop e ruim, geralmente indica um declínio no preço do subjacente, esse nem sempre é o caso em hoje # 8217; s mercados.
Mas e se eu lhe disser que pode trocar durante a temporada de lucros sem ter que adivinhar de que maneira um estoque se moverá?
Há uma estratégia que pode ajudá-lo a lucrar, não importa o que aconteça durante a temporada de lucros.
Deixe-me mostrar-lhe & # 8230;
Desafio # 1: Ligar ou colocar?
Aqui estão quatro cenários que podem & # 8211; e faça & # 8211; jogar fora após anúncios de ganhos:
A empresa superou as expectativas de lucro, mas baixou a previsão de vendas / ganhos nos próximos trimestres e, em vez de acelerar, o estoque, em vez disso, diminui e continua a diminuir no preço. A empresa perdeu as expectativas de lucro, mas relatou um crescimento maior do que o esperado nos próximos trimestres e as disparidades de ações e / ou continuam a negociar mais alto. A empresa superou os ganhos do último trimestre, mas não neste trimestre & # 8220; esperado & # 8221; montante. A batida parece que eles estão melhorando do que o último trimestre, mas como não era bem # 8217; bom o suficiente & # 8217; o estoque é negociado. A empresa perdeu os ganhos do último trimestre, mas não perdeu tanto quanto este trimestre & # 8220; esperado # 8221; montante. Eles ainda têm ganhos negativos, mas eles são considerados como sendo melhores do que o esperado por não perder tanto, então as coisas são consideradas como se movendo na direção certa e as ações negociam mais alto.
Todos esses cenários & # 8211; onde a boa notícia é vista como uma notícia ruim e ruim é vista como boa e # 8211; pode fazer opções de negociação & # 8211; comprando o & # 8220; right & # 8221; opções & # 8211; uma experiência frustrante para os comerciantes.
A melhor maneira de evitar a frustração de adivinhar de que forma uma ação vai se mover em um anúncio de ganhos é empregar uma das minhas estratégias favoritas: o straddle.
Com um straddle você não tem a pressão de ter que escolher qual opção você tem que comprar para ganhar dinheiro.
Se você comprar apenas chamadas, o estoque deve ir mais alto; Se você comprar coloca apenas o estoque tem que diminuir. Mas um estrondo permite aos comerciantes potencialmente beneficiar se o estoque vai mais alto ou mais baixo.
Um straddle permite que você tire uma série de variáveis da equação, perguntas como: a empresa vai bater, perder, levantar orientação, anunciar um programa de recompra de estoque, prever resultados melhores ou pior nos trimestres subseqüentes & # 8230; A lista continua.
Qualquer um pode acontecer # 8211; e com um straddle, você não se importa porque você agora está em posição de se beneficiar potencialmente.
Um straddle é uma posição comercial de opção onde você compra para abrir AMBOS uma chamada e uma opção de venda no mesmo estoque com o mesmo preço de exercício e a expiração do mesmo mês. Você está incorrendo em mais custos comprando as duas opções, então você precisa do subjacente para fazer um movimento significativo. E significando significantemente o subjacente deve ter a possibilidade de uma mudança de preço suficientemente grande para cobrir o custo do comércio.
Para obter mais informações sobre esta ótima estratégia de negociação não direcional, clique aqui.
Desafio # 2: Quando fechar o seu Straddle.
Uma vez que você decidiu usar o straddle, a questão se torna: você encerra seu comércio antes do anúncio de ganhos ou mantê-lo até depois do anúncio?
Antes de chegar a isso, deixe-me discutir brevemente a preocupação com Implied Volatility (IV) em torno dos ganhos.
IV tende a aumentar o ingresso em um relatório de ganhos, uma vez que a especulação sobre o que o relatório significará para o preço das ações no futuro aumenta.
Os compradores de opções, mesmo o comerciante straddle, precisam ter cuidado e sabem que estão comprando maior IV nos preços das opções durante o período anterior a um anúncio de ganhos. Torna-se uma situação em que um é provável que esteja comprando em um alto IV para vender em um IV ainda maior.
Dê uma olhada na imagem abaixo, que descreve o que pode acontecer ao IV entrar em ganhos:
A imagem abaixo mostra um aumento na IV nas opções de uma empresa que vem em seus ganhos:
O risco de comprar antes do anúncio de ganhos é o fato de que o IV provavelmente será maior. Uma vez que o anúncio é feito e a notícia está fora, não há mais especulações, e IV cabeças mais baixas.
A volatilidade implícita surge do preço das opções, e apesar do que acontece com o preço do estoque, & # 8220; IV crush & # 8221; pode afetar negativamente o valor da opção. Isso mostra o que acontece com a IV quando as pessoas compram o rumor, vendem as novidades. & # 8221;
Fechando antes do anúncio & # 8211; A maior consideração ao encerrar o seu horário antes de um anúncio de ganhos é que você arrisca o fato de o estoque realmente se arrumar ou se mudar o suficiente em boas ou más notícias, e você perdeu esses lucros se você tivesse se você segurou o anúncio.
Esse é o risco de perda de oportunidade.
Fechando o dia após o anúncio & # 8211; Isso se torna uma situação em que você pode ter lucros no comércio à medida que o estoque subiu e a volatilidade implícita está aumentando, o que impulsiona o prêmio, aumentando o lado da opção de chamada do straddle.
O risco aqui é que, após o anúncio, qualquer um dos quatro cenários que mencionei anteriormente pode acontecer # 8211; e causar estragos nas suas opções. O estoque pode diminuir na direção oposta, trazendo o valor das opções de volta para onde você começou.
Mesmo que uma situação de equilíbrio seja melhor do que uma perda, ter o estoque voltar para onde foi quando você colocou o comércio é frustrante.
Além da depreciação da volatilidade implícita, um valor de perda de tempo pode afetar adversamente a opção se o valor intrínseco não for compensando isso e mantendo ou ganhando rentabilidade.
A principal coisa que pode machucá-lo em uma posição de straddle é se o estoque negocia de lado ou não move-se o suficiente para cobrir o custo do comércio.
Quando o estoque não está ganhando mais valor intrínseco, as outras condições apenas mencionadas e # 8211; & # 8220; IV crush & # 8221; e Theta ou Time decay & # 8211; pode matar o valor dessa opção.
Conheça a sua história.
Se você for a opção de negociação durante a temporada de lucro, é melhor conhecer as movimentações históricas dos anúncios subjacentes antes e depois dos ganhos.
Com as minhas ferramentas proprietárias, posso mostrar-lhe o comportamento histórico das ações em torno de anúncios de ganhos, incluindo como IV impacta o preço de uma ação na corrida até o anúncio e as conseqüências.
É assim que consigo identificar ações com a chance de fazer o maior preço se mover (em qualquer direção) e como eu sei quando fechar minhas estradas.
A seguinte captura de tela mostra o preço% mover após os ganhos em uma lista de ações:
Clique para visualizar A próxima lista mostra o melhor preço% mover antes dos ganhos:
Clique para ver Finalmente, você pode até analisar o que o IV faz antes e depois do anúncio de ganhos. A imagem abaixo mostra o que acontece com IV após o anúncio de ganhos:
Clique para ver Saber como o estoque subjacente se comportou durante os anúncios de ganhos passados pode dar-lhe uma melhor chance de fechar com sucesso o seu cavalo.
Aqui é o seu Resumo da lição de negociação: Usando o Straddle to Trade Earnings.
A melhor maneira de negociar opções durante a temporada de lucro é usar minha estratégia de negociação não direcional favorita: o straddle. O straddle permite que você lucre se o estoque se move para cima ou para baixo no anúncio, desde que ele se mova o suficiente para cobrir o custo do comércio. Algumas considerações:
Uma vez que você não precisa adivinhar a direção do movimento do preço do subjacente, a questão se torna: você cai em seu estrondo antes ou depois do anúncio de ganhos? Há riscos para fechar cedo (lucros faltantes do próprio anúncio) ou manter o seu comércio por muito tempo (queda de queda ou queda de tempo reduzindo o preço de suas opções). A melhor coisa a fazer é conhecer a sua história & # 8211; pesquisa como o estoque subjacente se comportou durante anúncios de ganhos passados e negocie de acordo.
2 Respostas para a "Melhor Estratégia de Opção para lucros da temporada de ganhos" # 8221;
Eu li suas lições o suficiente para entender como e por que o IV Crush acontece. No entanto, você nunca sugeriu nenhuma estratégia para lucrar com isso. Como um comerciante pode capturar o lucro da IV correndo para fora do prémio sem submeter-se a um risco ilimitado?
O outro jogo de estradas que eu gosto é comprar mais algumas opções no caminho que você pensa que vai, deixando o outro lado do estrado para evitar uma perda em todo o estrondo.
Comprar Straddles em ganhos.
Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados.
A estratégia aqui é comprar o straddle duas a três semanas antes dos ganhos. Um movimento de preço significativo é necessário para que um jeito de ganhar dinheiro e no caso do jogo de ganhos, existem três eventos que podem ocorrer durante esse período, o que pode criar movimentos de preços o suficiente para gerar lucro.
Antes dos ganhos, o entusiasmo abunda e o preço das ações subjacentes pode ser negociado para cima ou para baixo antes dos ganhos reais devido ao aumento da especulação. Às vezes, o preço pode se mover tanto que você pode sair do cargo com um pequeno lucro sem manter ganhos.
Imediatamente após a divulgação do lucro, o preço das ações geralmente pode diminuir ou diminuir 3% para 5%, dependendo do relatório. Os movimentos de 5% a 10% raramente são raros. Raro é o caso quando o preço das ações permanece inalterado.
Um terceiro evento, improvável, mas não impossível, é o aviso de lucro que pode ser emitido algumas semanas antes do relatório de ganhos. Grandes movimentos descendentes são típicos seguindo tais avisos e geralmente são grandes o suficiente para permitir uma saída lucrativa.
A menos que você esteja muito certo de que o vazio para cima ou para baixo após o relatório será enorme, nunca compre o straddle apenas um dia antes dos ganhos, pois este é o momento em que os prêmios das opções de dinheiro obtêm uma oferta muito alta devido ao aumento antecipação. Faça seu trabalho de casa e scout para as empresas anunciando ganhos de duas a três semanas de antecedência. Lookout para ações exibindo um histórico de movimentos de gap durante os ganhos, examinando o histórico gráfico de preços.
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Comprar Straddles em ganhos.
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Uma das melhores estratégias de renda no mundo.
Começou como um desafio para encontrar um sistema de negociação vencedor. Descobriu-se ser uma das melhores estratégias de renda do mundo.
De julho de 2012 a janeiro de 2013, coloquei minha estratégia de "Renda Instantânea" através de um teste beta à medida que as pessoas em ProfitableTrading olharam por cima do meu ombro. Os resultados foram ainda melhores do que eu esperava. Ajudei os leitores a gerar milhares de dólares em renda no meu caminho para uma taxa de ganhos de 84%.
Veja como eu fiz isso.
Minha estratégia de "Renda Instantânea" permite que os investidores façam uma das duas coisas: quer ganhar grandes quantidades de renda. ou comprar ações de alta qualidade com desconto profundo. De qualquer forma, geralmente é um win-win.
Não é para todos, mas acho que é uma das estratégias mais inteligentes e de maior porcentagem no mundo financeiro. Envolve a venda de estoques subvalorizados e de alta qualidade.
Para recapitular, as opções "colocar" oferecem aos investidores o direito - mas não a obrigação - de vender uma ação a um preço especificado antes de uma data especificada. A venda de uma colocação nos obriga a comprar esse estoque do comprador da posição se cair abaixo de um preço especificado (o "preço de exercício" da opção). Quando aceitamos essa obrigação, recebemos dinheiro, ou "Renda Instantânea", antecipadamente (conhecido como "premium").
Minha estratégia "Instant Income" não está mais sendo testada. Há seis semanas, comecei a enviar um comércio "Instant Income" todas as quartas-feiras a um grupo de investidores. Já encerramos dois negócios e, em ambos os casos, geramos renda sem comprar uma única parcela de estoque.
Ainda melhor, cada comércio que eu recomendava atualmente está negociando acima do preço de exercício. Eu espero que a maioria, se não todas, das opções que eu recomendo expirar sem valor, o que significa que nós mantemos o lucro premium como puro. Pior caso, talvez seja necessário comprar ações de uma ação que eu gostaria de possuir de qualquer maneira. e com um desconto profundo. Lembre-se, para cada contrato de venda que você vende, você pode ser obrigado a comprar 100 ações do estoque subjacente.
Para mostrar-lhe como os investidores estão aproveitando minha estratégia "Instant Income", aqui está um exemplo de um comércio aberto no meu portfólio.
Em 6 de março, recomendo aos leitores venderem 26 de abril na Questcor Pharmaceuticals (Nadaq: QCOR) por um prêmio de US $ 1,30. Essa é uma venda que expira em 20 de abril e paga aos vendedores um prêmio de US $ 1,30 por ação, ou US $ 130 por contrato (um contrato é de 100 ações). Se ações de QCOR forem inferiores a US $ 26 em 20 de abril, seremos acionistas no custo de $ 24.70 por ação ($ 26 - $ 1.30).
Para iniciar este comércio, a maioria dos corretores exige um pequeno depósito em sua conta, bem como um pagamento inicial em uma casa. Geralmente, ele administra cerca de 20% do valor que custaria para você comprar 100 ações ao preço de exercício, o que neste caso seria de US $ 26. Este comércio QCOR exigiria um depósito de margem de cerca de US $ 520 por contrato vendido (US $ 26 * 100 * 20%). Esse dinheiro será devolvido se a opção expirar sem valor ou for direcionada à compra de ações.
Quando eu vendi a venda, as ações estavam negociando em cerca de US $ 30, então nossa base de $ 24.70 custou um desconto de 17,7%. O QCOR também exibiu um índice atrativo de preço / lucro (P / E) abaixo de 6. Eu sou mais do que confortável possuir o estoque, mas vendendo puts, coleto "Instant Income" sem ter que comprar ações diretamente.
Ação a tomar - & gt; Faz três semanas que eu recomendava o comércio e estava bem. O QCOR precisaria cair 18,6% nos próximos 17 dias de negociação antes de termos de comprar, ou "ser colocado", as ações.
Se a opção expirar sem valor, cobraremos $ 130 em "Instant Income" por cada $ 520 reservado. Esse é um retorno de 25% em um comércio que durou 44 dias. Se pudermos repetir um comércio similar a cada 44 dias, geremos um retorno de 207% em nosso capital em 12 meses.
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